IGZİş Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon

Serbestİş PortföyHisse oranı %81

16 Eylül fiyatı için tahmin14 Eyl kapanışı

−%0,96

12,0508 tahmini fiyat 11,9354

Fon portföyünü yayımlamıyor, ancak günlük fiyat hareketi VAKBN, TUPRS, MCARD hisseleriyle birlikte hareket ediyor; modelin görmediği günlerde hareketin %52'ini açıkladı. Tahmin bu hisselerin son fiyattan bu yana hareketinden hesaplandı.

Tahmin güveni: Düşük; Günlük hareketin %52'ini açıklıyor
Son fiyat: 12,0508; 15 Eylül
Fon büyüklüğü: 543 mn ₺; 3 yatırımcı
5 günlük net akış: −267 mn ₺
1 aylık getiri: +%6,3
Yılbaşından beri: +%24,4

Tahmin nasıl oluştu?

Fon portföyünü yayımlamadığı için hangi hisseleri tuttuğu bilinmiyor. Son 60 işlem gününde fiyatı birlikte hareket eden hisseler bulundu; tahmin, bu hisselerin son fiyattan bu yana hareketinin fonun onlara duyarlılığıyla çarpımıdır.

VAKBN etkisi: −%0,84; VAKBN −%5,20 × duyarlılık 0,16
TUPRS etkisi: −%0,04; TUPRS −%0,78 × duyarlılık 0,05
MCARD etkisi: −%0,14; MCARD −%5,97 × duyarlılık 0,02
Toplam tahmin: −%0,96; 1 işlem günü

Bu eşleşmeye ne kadar güvenilir?

Hisseler, son 15 gün dışarıda bırakılarak seçildi ve o 15 günde test edildi. Bu, fonun gerçek portföyü değil fiyat hareketinden bir çıkarımdır; fon pozisyonunu değiştirirse eşleşme bozulur ve bir sonraki hesaplamada yenilenir.

Görmediği günlerde açıklanan: %52
60 günde açıklanan: %62
Yön doğruluğu: %87
Tipik günlük fark: ±%0,41

Pozisyon bazında ayrıntı

Fonun portföy raporu okundu, ancak pozisyonlardan yapılan tahminler geçmişte endeks modelinden daha isabetsiz oldu; bu yüzden endeks modeli kullanılıyor.

Hisse bazında katkılar, vadeli işlem pozisyonları ve SPK uyum kontrolü, KAP portföy raporu okunup borsa fiyatlarıyla doğrulanan fonlarda gösteriliyor.